Moving Average Crossover Moving average crossover adalah cara yang biasa dilakukan trader untuk menggunakan Moving Averages. Crossover terjadi ketika Moving Average yang lebih cepat (yaitu periode Moving Average yang lebih pendek) melintasi baik di atas Moving Average yang lebih lambat (yaitu periode Moving Average yang lebih lama) yang dianggap sebagai crossover bullish atau di bawahnya yang dianggap sebagai crossover bearish. Bagan di bawah ini dari Deposito Tukar Deposito Exchange Traded Fund (SPY) menunjukkan 50-hari Simple Moving Average dan 200-hari Simple Moving Average pasangan Moving Average ini sering dilihat oleh lembaga keuangan besar sebagai indikator arah pasar yang jauh. : Perhatikan bagaimana rata-rata Simple Moving Average 200 hari dalam uptrend ini sering ditafsirkan sebagai sinyal bahwa pasar cukup kuat. Seorang pedagang mungkin mempertimbangkan untuk membeli ketika SMA 50 hari pendek melintasi SMA 200 hari dan sebaliknya, seorang trader mungkin mempertimbangkan untuk menjual saat SMA 50 hari melintasi SMA 200 hari. Pada bagan di atas SampP 500, kedua sinyal beli potensial pasti sangat menguntungkan, namun satu sinyal jual potensial akan menyebabkan kerugian kecil. Perlu diingat, crossover Simple Moving Average 50 hari, 200 hari adalah strategi jangka panjang. Bagi pedagang yang menginginkan lebih banyak konfirmasi saat mereka menggunakan crossover rata-rata bergerak, teknik crossover Average Moving Average mungkin bisa digunakan. Contoh dari hal ini ditunjukkan pada grafik di bawah saham Wal-Mart (WMT): Metode Simple Moving Average dapat ditafsirkan sebagai berikut: Crossover pertama SMA tercepat (pada contoh di atas, SMA 10 hari) Di SMA tercepat berikutnya (SMA 20 hari) bertindak sebagai peringatan bahwa harga mungkin akan membalikkan tren, biasanya trader tidak akan melakukan buy atau sell order yang sebenarnya. Setelah itu, crossover kedua SMA tercepat (10 hari) dan SMA paling lambat (50 hari), bisa memicu trader untuk membeli atau menjual. Ada banyak varian dan metodologi untuk menggunakan metode crossover Average Moving Average, beberapa tersedia di bawah ini: Pendekatan yang lebih konservatif mungkin menunggu sampai SMA menengah (20 hari) melintasi SMA yang lebih lambat (50 hari) tapi ini Pada dasarnya adalah dua teknik crossover SMA, bukan teknik tiga SMA. Seorang pedagang mungkin mempertimbangkan teknik pengelolaan uang untuk membeli setengah ukuran ketika SMA cepat melintasi SMA tercepat berikutnya dan kemudian memasuki separuh lainnya saat SMA cepat melintasi SMA yang lebih lambat. Alih-alih membagi dua, membeli atau menjual sepertiga dari posisi ketika SMA cepat melintasi SMA tercepat berikutnya, sepertiga lainnya saat SMA cepat melintasi SMA yang lambat, dan sepertiga terakhir saat SMA tercepat kedua melintasi SMA yang lamban. . Teknik crossover Moving Average yang menggunakan 8 Moving Averages (eksponensial) adalah Movard Average Exponential Ribbon Indicator (lihat: Exponential Ribbon). Moving Average crossover sering dilihat alat oleh trader. Sebenarnya crossover sering disertakan dalam indikator teknis terpopuler termasuk indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) (lihat: MACD). Rata-rata bergerak lainnya patut dipertimbangkan dengan cermat dalam rencana perdagangan: Informasi di atas hanya untuk tujuan informasi dan hiburan dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual produk saham, opsi, masa depan, komoditas, atau valas. Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan. Perdagangan secara inheren berisiko. OnlineTradingConcepts tidak bertanggung jawab atas kerusakan khusus atau konsekuensial yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan, materi dan informasi yang diberikan oleh situs ini. Lihat disclaimer penuh. Rata-rata Pergerakan: Strategi 13 Oleh Casey Murphy. Analis Senior ChartAdvisor Investor yang berbeda menggunakan moving averages untuk berbagai alasan. Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, hadir dengan baik beberapa jenis strategi yang berbeda - memasukkannya ke dalam gaya trading Anda terserah Anda Crossover Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi. Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset bergerak dari satu sisi rata-rata bergerak dan ditutup di sisi lain. Crossover harga digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat menandakan dimulainya tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi lama yang ada. Sebaliknya, titik di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin menunjukkan awal dari tren kenaikan baru. Tipe kedua crossover terjadi ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang. Sinyal ini digunakan oleh para pedagang untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati. Sinyal beli dihasilkan bila rata-rata persilangan jangka pendek di atas rata-rata jangka panjang, sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini sangat objektif, itulah sebabnya mengapa sangat populer. Triple Crossover dan Moving Average Ribbon Rata-rata pergerakan tambahan dapat ditambahkan ke grafik untuk meningkatkan validitas sinyal. Banyak pedagang akan menempatkan rata-rata pergerakan lima, 10, dan 20 hari ke dalam grafik dan menunggu sampai rata-rata lima hari melewati yang lain ini umumnya merupakan tanda beli utama. Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering digunakan sebagai konfirmasi, sebuah taktik yang sering mengurangi jumlah sinyal palsu. Meningkatkan jumlah moving averages, seperti yang terlihat pada metode triple crossover, adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan: Apa yang akan terjadi jika Anda terus menambahkan moving averages Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak berguna, maka 10 atau lebih harus lebih baik lagi. Ini membawa kita ke teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada bagan yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini. Bila semua rata-rata bergerak bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat. Pembalikan dikonfirmasi saat rata-rata melintang dan menuju ke arah yang berlawanan. Ketanggapan terhadap perubahan kondisi dihitung dengan jumlah periode waktu yang digunakan dalam moving averages. Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, semakin sensitif rata-ratanya terhadap sedikit perubahan harga. Salah satu pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata dalam kenaikan 10 hari hingga rata-rata akhir 200. Rata-rata jenis ini bagus untuk mengidentifikasi tren turun jangka panjang. Filter Filter adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap suatu perdagangan tertentu. Misalnya, banyak investor dapat memilih untuk menunggu sampai sebuah persimpangan keamanan di atas rata-rata bergerak dan paling sedikit 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan. Ini adalah upaya untuk memastikan crossover valid dan mengurangi jumlah sinyal palsu. Kelemahan dari mengandalkan filter terlalu banyak adalah beberapa keuntungan diberikan dan hal itu bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal. Perasaan negatif ini akan berkurang seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk filter Anda. Tidak ada aturan atau hal yang harus diwaspadai saat menyaringnya hanya alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan percaya diri. Moving Average Envelope Strategi lain yang menggabungkan penggunaan moving averages dikenal sebagai amplop. Strategi ini melibatkan merencanakan dua band di sekitar rata-rata bergerak, terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu. Misalnya, pada bagan di bawah ini, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan 25 hari. Pedagang akan melihat band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai area support atau resistance kuat. Perhatikan bagaimana perpindahannya sering membalikkan arah setelah mendekati salah satu level. Sebuah pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan para pedagang akan mengamati pembalikan menuju rata-rata pusat. Meningkatkan Sistem Crossover Rata-rata Bergerak. Mari kita lihat sebuah sistem crossover rata-rata bergerak sederhana dan lihat apakah kita dapat memperbaikinya. Secara khusus, dapatkah kita memperbaiki kinerja sistem rata-rata bergerak dengan mengurangi jumlah suku cadang selama rentang pasar yang ditakuti tersebut Whipsaws terjadi ketika pasar bergerak dari mode tren ke mode konsolidasi. Selama mode konsolidasi ini sistem mendapat whipsawed dari panjang ke pendek menciptakan serangkaian kehilangan perdagangan. Perdagangan yang panjang tiba-tiba membalikkan stop Anda. Demikian juga untuk short trade. Sinyal-sinyal palsu ini bisa menghancurkan kurva ekuitas Anda. Pada artikel ini I8217m akan menyajikan dua metode sederhana untuk memperbaiki sistem crossover moving average sederhana. Ide-ide ini dapat dengan mudah diimplementasikan ke dalam sistem perdagangan Anda dan mungkin memberi titik awal yang bagus untuk mengikuti tren sistem berikut. Baseline System Sistem baseline kami akan terdiri dari dua simple moving averages (SMA) yang dieksekusi pada daily chart Euro futures. I8217m memilih Euro karena telah menunjukkan karakteristik tren yang solid dibandingkan dengan pasar indeks saham yang cenderung berarti mengembalikan. Jika Anda ingat, sinyal dihasilkan saat rata-rata bergerak lebih cepat (memicu garis SMA atau pemicu) melintasi rata-rata bergerak yang lebih lambat (SMA lambat atau garis lambat). Lambat SMA 50 periode Trigger SMA 3 periode Go Long saat pemicu salib di atas SMA Lambat Go Short saat pemogokan melintasi di bawah Lambat Tanggal SMA Diuji: Mei 2001 8211 30 September 2013 Komisi amp Slippage: 30 dikurangkan per perdagangan Jumlah Kontrak: 1 Bagi yang menggunakan TradeStation the Baseline System diciptakan dengan memasukkan dua strategi ke dalam tabel yang disediakan oleh TradeStation. Berikut adalah dua strategi. Yang pertama mengendalikan peraturan entri panjang (LE) dan yang kedua mengendalikan aturan entri singkat (SE). Anda dapat melihat kolom masukan berisi tiga dan lima puluh untuk dua periode yang berbeda untuk rata-rata bergerak kami. Beli menggunakan strategi yang disediakan ini, Anda dapat membangun strategi crossover moving average dalam hitungan detik tanpa keterampilan coding. Baseline System Equity Curve Dua aturan sederhana ini menghasilkan sistem perdagangan yang sebenarnya menguntungkan dalam jangka panjang. Ini adalah uji coba terhadap karakteristik tren pasar berjangka Euro. Namun, ada periode penarikan besar dan periode yang panjang dimana tidak ada ekuitas baru yang tercipta. Ini tidak mungkin ada orang yang benar-benar menukar ini dengan uang sungguhan. Gambar di bawah ini menunjukkan periode terakhir dari tahun 2011 ketika Euro memasuki fase konsolidasi selama bulan-bulan musim panas bulan Juni sampai Agustus. Selama waktu ini, Sistem Baseline kami menghasilkan serangkaian delapan kerugian berturut-turut. Whipsaw Summer 2011 Improvement 1: Entry Tertunda Dengan metode entri ini, kami akan menunda masuknya kami ke pasar setelah jalur pemicu melewati SMA yang lamban. Jadi, ketika garis pemicu melintasi SMA yang lambat kita tidak segera membuka posisi kita. Kami menunda beberapa bar. Katakanlah kita menunggu 15 bar setelah salib itu terjadi. Pada bar kesepuluh setelah sinyal kita lihat apakah harga masih di atas SMA yang lambat (untuk entri yang panjang) dan masuk pada pembukaan ke-11. Jika harga di bawah SMA kita lambat kita tidak membuka posisi baru. Dengan melakukan ini, kita menghilangkan beberapa whipsaws dengan mengorbankan perdagangan selanjutnya dari pada salib SMA yang asli. Gagasan di balik metode ini adalah jika pasar bull baru akan dimulai, harga tidak boleh turun kembali di bawah SMA yang lamban. Singkatnya, ini adalah cara lain untuk mengukur jumlah keyakinan untuk fase pasar berikutnya. Namun, kita akan tetap menjaga pintu keluar sama. Saat sebuah silang EMA terjadi kita selalu menutup posisi terbuka kita. Kami hanya menerapkan penundaan saat membuka posisi baru. Kurva ekuitas dengan entri tertunda kami benar-benar menggerakkan keseluruhan kurva ekuitas di atas garis nol. Perdagangan lebih sedikit diambil dan kami mengurangi total laba bersih. Kurva ekuitas juga tampil sedikit kurang bergerigi menyiratkan naik sedikit lebih halus. Berikut adalah gambar yang menunjukkan periode waktu musim panas whipsaw di tahun 2011. Anda akan melihat bahwa kami telah mengurangi jumlah whipsaws dari delapan menjadi nol. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Band Trading Tidak seperti crossover rata-rata bergerak standar dimana garis pemicu harus melewati SMA yang lambat, garis pemicu kita sekarang harus menunjukkan keyakinan dengan melintasi SMA yang lambat. Misalnya, gambar band lain di atas SMA yang lambat yaitu 1 ATR di atas SMA yang lambat. Untuk membuka posisi long baru kita memerlukan trigger line untuk menembus band ATR diatas garis lambat. Sekarang gambarkan band lain yang satu ATR dibawah SMA. Band ini merupakan pemicu singkat kami saat kami membuka posisi short. Kami berharap bisa menghilangkan beberapa goresan dengan menunda masuknya kami dan memaksa pasar untuk menunjukkan kekuatan kepada kami. Beberapa dari Anda mungkin telah memperhatikan bahwa yang kita miliki adalah Saluran Keltner. Saluran Keltner tidak lebih dari rata-rata bergerak (SMA yang lambat) dengan nomor band atas X ATR di atas dan di bawah SMA yang lambat. Band bagian atas dan bawah bertindak sebagai pemicu untuk masuk baik posisi long atau posisi pendek. Band beradaptasi dengan volatilitas yang meluas yang membutuhkan keyakinan harga yang lebih tinggi untuk memulai posisi baru. Demikian juga, band-band ini berkontraksi pada saat volatilitas yang lebih rendah. Dengan demikian, aturan masuk dan keluar lebih dinamis ke pasar yang berubah daripada crossover moving average sederhana. Grafik ekuitas tidak terlihat terlalu jauh berbeda dari sistem baseline kita. Kurva ekuitas keseluruhan menghabiskan lebih sedikit waktu di dekat garis nol dan ada sedikit perdagangan. Berikut adalah periode waktu yang sama yang menunjukkan Sistem Band telah mengurangi jumlah sinyal palsu dari delapan menjadi dua. Ini adalah perbaikan besar atas Baseline System. Whipsaw Summer 2011 Masing-masing dari dua metode tersebut memperbaiki hasil dari Baseline System yang asli. Melihat tabel di bawah ini kita bisa melihat statistik kinerja seperti faktor keuntungan, persen pemenang dan rata-rata keuntungan bersih perdagangan semua meningkat. Keltner menghasilkan statistik keseluruhan terbaik. Kami pasti tidak memiliki sistem perdagangan yang bisa diperdagangkan dengan uang sungguhan, tapi kami menyelesaikan misi kami. Kami mengurangi jumlah whipsaws dengan sistem masuk dan sistem masuk kami yang tertunda. Anda bisa melihat ini dengan melihat jumlah perdagangan yang diambil oleh masing-masing sistem dan persen kemenangan perdagangan. Gagasan Lebih Banyak Anda dapat mengambil penelitian ini dalam semua jenis arahan. Inilah dua gagasan lagi. Delay With Time Decay 8211 Pasar beralih antara tren dan non-tren seperti yang kita semua tahu. Seringkali Anda akan melihat serangkaian whipsaws pada sistem crossover rata-rata bergerak tepat setelah sebuah perdagangan kemenangan hebat ditutup. Pasar tampaknya sekarang berubah menjadi pasar yang terikat batas dan kemungkinan akan melakukan ini untuk beberapa saat. Namun, seperti hari-hari atau minggu memakai kemungkinan pelarian mungkin meningkat. Jadi mungkin kita bisa mengurangi jumlah delay seiring berjalannya waktu. Setelah penutupan perdagangan yang sukses, kita mulai mencari salib berikutnya dengan penundaan bar default X kita. Pasar tetap terikat dan menghasilkan beberapa sinyal palsu selama berminggu-minggu namun sistem kami tidak menerima sinyal baru. Selama sinyal palsu ini, counter penundaan kita di-reset tapi jangan diulang ulang ke X. Setiap hari atau setiap minggu kita mengurangi penundaan hari X kita satu per satu. Kami melakukan ini karena kami percaya seiring berjalannya waktu dengan pelarian menjadi lebih mungkin terjadi. Namun, kami tidak pernah mengurangi X untuk mencapai nol atau lebih rendah. Sebenarnya, kita mungkin tidak ingin pergi jauh lebih rendah dari 5 atau lebih. Trend Filter 8211 Dalam artikel sebelumnya saya menggunakan rsRank atau 200-SMA periode sebagai indikator tren untuk membantu menentukan gambaran yang lebih besar untuk Euro. Dengan kata lain, apakah kita berada dalam pasar bullish atau bearish Mungkin hanya melakukan perdagangan lama selama pasar bull atau melakukan short trade selama pasar bear akan memperbaiki hasilnya. Ini akan menjadi tes yang menarik dan sederhana untuk dilakukan. Saya ingin mendengar hasil Anda. Pastikan untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Saya ingin mendengar gagasan atau hasil dari pengujian Anda sendiri Baik sistem saluran baseline dan Keltner lurus ke depan untuk dibuat sehingga tidak disertakan di sini. Namun sistem berbasis entri tertunda ini sedikit lebih trickily ke kode sehingga sistem tersedia di sini untuk download. Tentang Penulis Jeff Swanson
No comments:
Post a Comment